A Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeumot 1930. október 4-én Budapesten, a Fiumei úti pénzügyőr laktanyában nyitották meg. Létrehozása Bittermann Béla főfelügyelő nevéhez fűződik, aki a Társaskör elnöke volt, és a pénzügyőrségi szaklapon keresztül 1927-től indítványozta a gyűjtést. Az egykor Európa szerte is híres pénzügyőrségi múzeum a történeti emlékanyag megőrzése mellett a legkülönbözőbb csempészeti módszerek bemutatásával elsősorban a fiatal pénzügyőrök oktatására szolgált. A második világháborúban az értékes anyag megsérült vagy megsemmisült. A megmaradt tárgyakat évekig dobozokba csomagolva őrizték, a társadalmi, politikai helyzet jellegéből adódóan háttérbe szorult a múlt kutatása, feltárása. A múzeum jogfolytonosságát a 272.000/1945. PM utasítás biztosította, amely működésére vonatkozóan részletes iránymutatást adott. Az 1980-as években néhány kiállítás erejéig bemutatták a gyűjteményt. Felvetődött a múzeum újbóli felállításának igénye, a munka koordinálására bizottságokat alakítottak és felhívásokat kezdeményeztek a gyűjtésre. A fordulópontot az 1992. évi testületi évfordulós ünnepség jelentette, ezután felgyorsult a gyűjtemény gyarapodása. 1995-ben végül a művészettörténeti értékű Munkácsy utcai Schiffer-villában nyitották meg a Vám- és Pénzügyőr Múzeum állandó kiállítását.
Az egységes szecessziós stílusú épületet Vágó József a kor kiváló művészei közreműködésével tervezte előkelő családi villának 1910-12 között, Schiffer Miksa vasútmérnök vállalkozó megrendelésére. A felújítás során a korabeli állapot megőrzésére törekedtek, így néhány eredeti motívum ma is fellelhető.
A Munkácsy utcai állandó kiállítás mellett más budapesti (Pénzügyminisztérium) és vidéki (Pápa, Sopron, Szeged, Kecskemét, Miskolc, Beregsurány) kiállítóhelyekkel is rendelkezik.